正定数贸中心风险控制管理办法

 

第一章 总则

第一条  为了加强正定数贸中心（以下简称“数贸中心”）风险管理，维护贸易当事人的合法权益，保证贸易的正常进行，根据《正定数贸中心现货贸易规则》（以下简称“贸易规则”）以及其它由数贸中心制定并公布的相关业务规则，制定本管理办法（以下简称“本办法”）。业务规则中定义的术语应适用于本办法。

第二条  数贸中心风险控制措施包含履约担保金制度、风险警示制度、异常贸易处理制度，数贸中心可根据实际情况在各成交方式中同时实行一种或多种风险控制措施。

数贸中心、贸易商、第三方机构、其他参与数贸中心组织的商品现货贸易活动和其他市场活动的市场主体及其相关人员均须遵守本管理办法。

 

第二章 履约担保金制度

第三条  履约担保金制度是于指定成交方式项下，数贸中心在贸易商账户中冻结相应的资金、仓单或其他资产，作为该等贸易商参与贸易活动的履约担保的制度。

各指定成交方式项下的履约担保金标准由数贸中心另行公告或于相关业务规则中规定。

第四条  根据担保价值是否会根据市场行情变化发生价值波动，履约担保分为固定价值担保和浮动价值担保两类。

对于浮动价值担保，数贸中心根据选定的核算单价计算方法（核算单价计算方法由数贸中心另行公告），每日对担保价值进行重新核算。对于担保额度不足的，数贸中心可在不通知贸易商的情况下，直接冻结贸易商结算账户、资金账户的货币资金作为保证金。担保额度仍不足时，贸易商应在数贸中心规定时限内（追加时限由数贸中心另行公告），足额追加货币资金或数贸中心认可的担保。

 

第三章 风险警示制度

第五条  风险警示制度是指数贸中心在发现相关风险征兆或隐患时，可单独或同时采取要求相关贸易商报告相关情况、口头提醒、书面警示、发布风险警示公告等措施，以警示或化解风险的制度。

第六条  出现下列情形之一的，数贸中心可以约见指定的贸易商谈话提醒风险，或要求贸易商报告情况：

（一）品种价格出现异常的

（二）贸易商贸易异常的；

（三）贸易商订货情况异常的；

（四）贸易商资金异常的；

（五）贸易商涉嫌违规、违约的；

（六）数贸中心接到投诉涉及到贸易商的；

（七）贸易商涉及司法调查的；

（八）数贸中心认定的其他情况。

第七条  通过情况报告和谈话，发现贸易商有违规嫌疑、贸易有较大风险的，数贸中心可以对贸易商发出书面的 “风险警示函”。

第八条  出现商品价格异常或数贸中心认定的其他异常情况时，数贸中心可以发布风险警示公告，向全体贸易商警示风险。

 

第四章 异常贸易处理制度

第九条  异常贸易处理制度是指数贸中心发现因市场主体行为或系统故障等情形而导致或可能导致恶意或错误成交时，有权进行调查和甄别并采取暂停贸易等措施，以维护公平、有序的市场环境，保护市场主体利益的制度。

第十条  出现下列情形之一的，数贸中心可以认定异常贸易：

（一） 贸易商之间多次进行价格异常的贸易；

（二） 贸易商出现结算、交收风险，对市场正在产生或者即将产生重大影响；

（三）有证据证明贸易商违反数贸中心规则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响；

（四）数贸中心认定的其他情况。

出现以上异常情形，数贸中心可以采取调整开市收市时间、暂停贸易、调整履约担保金比例、限制贸易交收、限制出金、发布警示公告等紧急措施。

 

第五章 附则

第十一条  本办法未尽事宜，参照数贸中心相关业务规则规定执行。

第十二条  本办法的解释权归数贸中心所有。

第十三条  数贸中心有权根据法律、法规或市场运行及反馈情况不时修改本办法，并向市场公布。

第十四条  本办法自发布之日起实施。